Karantino poveikis Lietuvos ekonomikai – Vilniaus Universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas (MIFKOR)

Lietuvoje pirmas visuotinis karantinas, dėl COVID-19 pandemijos įvestas kovo viduryje ir trukęs tris mėnesius, turėjo įtakos tiek gyventojų judėjimui ir elgesiui, tiek paveikė ekonomiką. Karantino metu buvo uždarytos švietimo įstaigos, stipriai apribotos užsienio bei vietinės kelionės, stabdomos planinės operacijos gydymo įstaigose, draudžiamos SPA, kirpyklų, grožio salonų veiklos, apgyvendinimo veiklos, ir pan. Analitikai pastebėjo, kad poveikis ekonomikai nebuvo toks stiprus, kokio tikėjosi prasidedant karantinui. Šiuo tyrimu siekiama įvertinti karantino priemonių poveikį ekonomikai bei atskiriems ekonomikos sektoriams makroekonominiu lygmeniu pirmojo karantino laikotarpiu.

Šiam tikslui nagrinėjamas poveikis bendrajam vidaus produktui (BVP) bei pramonės produkcijai, prekybai, statybų sektoriui ir paslaugų sektoriui. Sektorius suskaidėme pagal EVRK2 klasifikaciją (žr. 1 lentelę). BVP duomenys yra ketvirtiniai, o ekonomikos sektorių duomenų dažnis bei nagrinėjamas laikotarpis pateiktas 1 lentelėje.

Sektorius	Pavadinimas	Duomenų dažnis
B_TO_E	Pramonės sektorius	Mėnesiniai. Nuo 2010 01 iki 2020 09.
B	Kasyba ir karjerų eksploatavimas	Mėnesiniai. Nuo 2010 01 iki 2020 09.
C	Apdirbamoji gamyba	Mėnesiniai. Nuo 2010 01 iki 2020 09.
D	Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas	Mėnesiniai. Nuo 2010 01 iki 2020 09.
E	Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas	Mėnesiniai. Nuo 2010 01 iki 2020 09.
F	Statyba	Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K3.
G	Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas	Mėnesiniai. Nuo 2010 01 iki 2020 08.
H	Transportas ir saugojimas	Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K2.
I55	Apgyvendinimo veikla	Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K2.
I56	Maitinimo ir gėrimų tiekimo veikla	Mėnesiniai. Nuo 2010 01 iki 2020 09.
J	Informacija ir ryšiai	Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K2.
K	Finansinė ir draudimo veikla	Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K2.
L68	Nekilnojamojo turto operacijos	Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K2.
M_NOT_M72	Profesinė, mokslinė ir techninė veikla išskyrus mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą	Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K2.
N	Administracinė ir aptarnavimo veikla	Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K2.
O	Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas	Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K2.
P	Švietimas	Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K2.
Q	Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas	Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K2.
R	Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla	Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K2.
S_NOT_S94	Kita aptarnavimo veikla išskyrus narystės organizacijų veiklą	Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K2.

1 Lentelė. Ekonomikos sektoriai ir nagrinėjamų duomenų dažnis.

Nagrinėjami rodikliai surinkti iš Lietuvos statistikos departamento duomenų bazės. BVP tyrimui naudojami ketvirtiniai duomenys – BVP to meto kainomis, mln. eur. Pramonės sektoriams (1 lentelėje pažymėta geltonai) naudojami pramonės produkcijos (be PVM ir akcizo) duomenys mln. eurais. Statybos sektoriui (1 lentelėje pažymėta oranžine spalva) naudojama šalyje ir užsienyje atliktų statybos darbų apimtys mln. eur. Vidaus prekybos sektoriui (1 lentelėje pažymėta žaliai) naudojami didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių, variklinių transporto priemonių, maitinimo įmonių apyvarta (be PVM) mln. eur. Paslaugų sektoriui (1 lentelėje pažymėta mėlynai) naudojama paslaugų įmonių pardavimo pajamos (be PVM) mln. eur. Visi rodikliai paimti to meto kainomis, todėl jų struktūrai įtakos turi ir kainų pasikeitimas. Visuose duomenyse pašalinta sezoninė komponentė, kuri panaikina ketvirtinės arba mėnesinės duomenų struktūros įtaką ir toliau analizuojamas tik trendo ir atsitiktinių svyravimų dalis.

Pasikeitimo taško nustatymas

Kiekvienam iš sektorių bei BVP analizuojama ar duomenyse pastebimas struktūrinis lūžis laiko trendo atžvilgiu. Struktūrinis lūžis arba pasikeitimo taškas yra netikėtas parametrų pasikeitimas laike, kuris nulemiamas besikeičiančios ekonominės situacijos. 1 pav. juoda linija žymi struktūrinius lūžius, mėlyna linija žymi karantino pradžią, t.y., 2020 metų kovo mėnesį. Pasikeitimo taško laikas kiekvienam iš sektorių taip pat pažymėtas 2 lentelėje. Bendrai pramonės (B_TO_E) bei apdirbamosios gamybos sektoriuose be kitų struktūrinių lūžio taškų, randamas ir struktūrinis lūžis 2020 metų kovo mėnesį, kai buvo įvestas karantinas. Tuo tarpu maitinimo ir gėrimų tiekimo bei didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriuose struktūrinis lūžis randamas prieš pat paskelbiant karantiną – 2020 metų vasario mėnesį. Toks artimas karantinui lūžio taškas taip pat yra įtakotas su pasauline pandemija susijusių apribojimų, kas įtakojo asmenų bei įmonių veiklas.

Sektorius	Struktūrinio lūžio taškas	Sektorius	Struktūrinio lūžio taškas	Sektorius	Struktūrinio lūžio taškas
B_TO_E	2010 Lap.	C	2019 Geg.	G	2012 Lap.
B_TO_E	2013 Bal.	C	2020 Kov.	G	2016 Lap.
B_TO_E	2015 Liep.	D	2013 Bal.	G	2020 Vas.
B_TO_E	2019 Geg.	D	2017 Geg.	I56	2013 Geg.
B_TO_E	2020 Kov	D	2019 Lap.	I56	2018 Vas.
B	2014 Spa.	E	2012 Rugs.	I56	2019 Vas.
B	2017 Saus.	E	2013 Geg.	I56	2019 Rugp.
C	2011 Rugp.	E	2014 Gruod.	I56	2020 Vas.
C	2015 Liep.	E	2017 Bal.

2 Lentelė. Pramonės ir prekybos sektorių struktūrinio lūžio taškai.

Nagrinėjant procentinius pokyčius kas mėnesį lyginant su prieš tai buvusiu mėnesiu, pastebima, kad maisto ir gėrimų prekyba po daugiau nei 35% smuko kovo ir balandžio mėnesiais palyginus su vasario ir kovo mėnesiais atitinkamai. Taip pat pastebimas mažėjimas bendrai pramonės sektoriuje bei apdirbamosios gamybos sektoriuje tris mėnesius iš eilės, tačiau nagrinėjant kitus sektorius, nepastebima, kad karantino laikotarpiu būtų nuolatinis mažėjimas. Verta pastebėti, kad apdirbamosios gamybos sektorius yra didžiausias pramonės sektorius Lietuvoje.

Data	B_TO_E	B	C	D	E	G	I56
2020 Kov.	-3.72	-1.30	-4.12	1.74	-5.14	-1.42	-37.86
2020 Bal.	-10.47	14.22	-13.34	24.01	-1.31	-13.74	-35.72
2020 Geg.	-0.55	-15.87	-1.23	7.58	0.67	0.94	43.81
2020 Birž.	8.25	4.97	9.01	2.13	4.63	11.86	50.72

3 Lentelė. Procentiniai pokyčiai kas mėnesį pramonės ir prekybos sektoriuose.

1 Pav. Pramonės ir prekybos duomenų tendencijos ir struktūrinis pasikeitimas.

Atliekant analogišką analizę su paslaugų ir statybos sektoriumi susiduriama su problema, kad duomenys yra ketvirtiniai ir paslaugų sektoriuje tik iki 2-ojo ketvirčio, todėl turima mažai duomenų įvertinti, ar įvyko struktūrinis lūžis šiuose sektoriuose karantino laikotarpiu. 3 pav. bei 4 lentelėje pateikti nustatyti pasikeitimo taškai šiuose sektoriuose. Juoda spalva 3 pav. žymi struktūrinių lūžių taškus, o mėlyna spalva 2020 metų 1-ąjį ketvirtį. Daugumoje sektorių pastebimas kritimas antrajame ketvirtyje, tačiau jis nėra įvertintas kaip struktūrinis lūžis dėl duomenų trūkumo.

Sektorius	Struktūrinio lūžio taškas	Sektorius	Struktūrinio lūžio taškas	Sektorius	Struktūrinio lūžio taškas
H	2011 K4	L68	2018 K4	Q	2013 K4
H	2014 K1	M_NOT_M72	2011 K3	Q	2018 K1
H	2015 K4	M_NOT_M72	2018 K4	R	2018 K1
H	2018 K4	N	2015 K4	F	2012 K2
I55	2018 K1	N	2018 K4	F	2014 K4
J	2014 K4	P	2012 K3	F	2016 K3
L68	2017 K1	P	2018 K1

4 Lentelė. Paslaugų ir statybos sektorių struktūrinio lūžio taškai.

Nagrinėjant procentinius pokyčius (žr. 5 lentelę) paslaugų sektoriuje kas ketvirtį, lyginant su prieš tai buvusiu ketvirčiu, beveik visuose sektoriuose, išskyrus informacijos bei ryšių ir nekilnojamojo turto operacijų, pastebimas ženklus kritimas nuo beveik 7 proc. sveikatos priežiūros sektoriuje iki beveik 63 proc. apgyvendinimo sektoriuje. Statybų sektoriuje antrąjį ketvirtį matomas nedidelis smukimas (apie 4 proc.), tačiau trečiąjį ketvirtį jau matomas atsigavimas (apie 3.5 proc.)

Data	H	I55	J	L68	M_NOT_M72
2020 K1	-15.45	-62.54	3.23	9.95	-8.61
Data	N	P	Q	R	S_NOT_S94	F
2020 K1	-22.08	-25.28	-6.90	-33.01	-15.06	-4.20
2020 K2						3.51

5 Lentelė. Procentiniai pokyčiai kas ketvirtį paslaugų ir statybų sektoriuose.

Analizuojant BVP duomenis randami trys pasikeitimo taškai 2011 ketvirtajame, 2015 ketvirtajame bei 2018 trečiajame ketvirčiuose, tačiau įvedus karantiną pasikeitimo taškas nenustatomas. Po karantino įvedimo turimi tik dviejų ketvirčių stebėjimai, taip pat nuosmukis buvo mažesnis nei prognozuota karantino pradžioje, todėl kol kas negalime įvertinti, ar BVP įvyko struktūrinis lūžis po pirmojo karantino. Pastebimas 4.6 proc. kritimas bendrose BVP tendencijose, tačiau jau trečiąjį ketvirtį palyginus su antruoju stebimas 7.42 proc. augimas. 2 pav. paveiksle pateiktas BVP be sezoninės komponentės grafikas, raudona linija žymi struktūrinius lūžius, o mėlyna linija žymi 2020 metų pirmąjį ketvirtį.

2 Pav. BVP tendencijos ir struktūrinis pasikeitimas.

3 Pav. Paslaugų ir statybos sektorių duomenų tendencijos ir struktūrinis pasikeitimas.

Elektros suvartojimas

Toliau BVP ir sektorių pokyčiai analizuojami remiantis kitais ekonominiais rodikliais. Vienas iš ankstyvųjų pokyčių pranašų gali būti elektros suvartojimas. Faktinio nacionalinio elektros energijos suvartojimo duomenys paimti iš LitGrid duomenų bazės. Šie duomenys yra nuo 2010 metų sausio 1 d. iki 2020 metų rugsėjo 30 d. valandiniai apie bendrą elektros suvartojimą MW. Valandiniai duomenys yra agreguojami į mėnesinius bei ketvirtinius ir matuojami GW tolimesnei analizei su ekonominiais rodikliais. Kadangi duomenys turi sezoninę komponentę, tai ji yra pašalinama iš duomenų ir nagrinėjamas trendas bei liekamoji komponentė. Šiuose duomenyse struktūrinis pasikeitimas nėra nustatomas prasidėjus karantinui, tačiau mėnesiniams elektros suvartojimo duomenims struktūrinis lūžis randamas 2016 vasarį ir 2017 gruodį, o ketvirtiniams duomenims 2015 ir 2017 metų ketvirtajame ketvirtyje. Analizuojant procentinius pokyčius, pastebima, kad elektros suvartojimas kovo ir balandžio mėnesiais palyginus su vasario ir kovo mėnesiais krito 2.32 proc. ir 5.27 proc. atitinkamai.

Kiti rodikliai

Į BVP ir ekonomikos sektorių analizę įtrauksime ir kelis kitus rodiklius. Jie aprašyti 6 lentelėje. Visiems rodikliams pašalinta sezoninė dalis.

Žymėjimas	Pavadinimas	Dažnis	Laikotarpis	Šaltinis
U	Nedarbo lygis	Mėnesinis / Ketvirtinis	2010 m. sausis – 2020 m. rugsėjis / 2010 K1 – 2020 K3	Lietuvos statistikos departamentas
Export	Eksportas mln. eur.	Mėnesinis / Ketvirtinis	2010 m. sausis – 2020 m. rugsėjis / 2010 K1 – 2020 K3	Lietuvos statistikos departamentas
Import	Importas mln. eur.	Mėnesinis / Ketvirtinis	2010 m. sausis – 2020 m. rugsėjis / 2010 K1 – 2020 K3	Lietuvos statistikos departamentas
CPI	Vartotojų kainų indeksas	Mėnesinis / Ketvirtinis	2010 m. sausis – 2020 m. rugsėjis / 2010 K1 – 2020 K3	Lietuvos statistikos departamentas / OECD
PPI	Pramonės Produkcijos indeksas	Mėnesinis / Ketvirtinis	2010 m. sausis – 2020 m. rugsėjis / 2010 K1 – 2020 K3	Lietuvos statistikos departamentas / OECD
Tax	Įmonių ir gyventojų sumokėti mokesčiai mln. eur.	Ketvirtinis	2010 K1 – 2020 K2	Lietuvos statistikos departamentas
LTourism	Vietinių turistų išlaidos mln. eur.	Ketvirtinis	2010 K1 – 2020 K2	Lietuvos statistikos departamentas

6 Lentelė. Papildomi rodikliai naudojami analizėje.

¹https://www.litgrid.eu/index.php/sistemos-duomenys/79

Koreliacinė analizė

Dauguma parinktų rodiklių statistiškai reikšmingai koreliuoja tarpusavyje ir koreliacija yra stipri arba labai stipri. Tik paslaugų sektoriuose koreliacija su pramonės produkcijos indeksu yra mažesnė ir ne visur statistiškai reikšminga, tačiau tai labai tikėtinas rezultatas, nes paslaugų sektorius labiau priklauso nuo kitų veiksnių.
BVP koreliacija su kitais kintamaisiais:

	BVP
Ketvirtinis elektros suvartojimas	0.86***
U	-0.89***
Export	0.90***
Import	0.88***
CPI	0.97***
PPI	-0.32*
Tax	0.96***
LTourism	0.91***

*** p-reikšmė < 0.001, * p-reikšmė < 0.05

Pramonės ir prekybos rodiklių koreliacija su kitais kintamaisiais:

	B_TO_E	B	C	D	E	G	I56
Mėnesinis elektros suvartojimas	0.72***	0.57***	0.75***	-0.36***	0.66***	0.82***	0.84***
U	-0.63***	-0.62***	-0.73***	0.75***	-0.93***	-0.91***	-0.83***
Export	0.91***	0.80***	0.95***	-0.49***	0.76***	0.92***	0.81***
Import	0.91***	0.77***	0.95***	-0.49***	0.76***	0.90***	0.82***
CPI	0.79***	0.76***	0.85***	-0.54***	0.81***	0.97***	0.87***
PPI	0.30***	0.04	0.20*	0.51***	-0.49***	-0.25**	-0.31***

*** p-reikšmė < 0.001, ** p-reikšmė < 0.01, * p-reikšmė < 0.05

Paslaugų ir statybų rodiklių koreliacija su kitais kintamaisiais:

	Ketvirtinis elektros suvartojimas	U	Export	Import	CPI	PPI	Tax	LTourism
H	0.88***	-0.88***	0.9***	0.89***	0.97***	-0.21	0.96***	0.87***
I55	0.72***	-0.83***	0.78***	0.82***	0.75***	-0.19	0.82***	0.82***
L68	0.79***	-0.89***	0.78***	0.76***	0.9***	-0.46**	0.9***	0.91***
M_NOT_M72	0.82***	-0.9***	0.83***	0.83***	0.92***	-0.38*	0.95***	0.9***
N	0.89***	-0.88***	0.85***	0.86***	0.93***	-0.32*	0.97***	0.9***
P	0.84***	-0.8***	0.82***	0.83***	0.89***	-0.22	0.93***	0.77***
Q	0.9***	-0.77***	0.72***	0.71***	0.89***	-0.44**	0.95***	0.85***
R	0.74***	-0.94***	0.79***	0.8***	0.83***	-0.44**	0.85***	0.89***
S_NOT_S94	0.8***	-0.94***	0.83***	0.83***	0.91***	-0.44**	0.94***	0.9***
F	0.82***	-0.85***	0.86***	0.85***	0.94***	-0.3	0.95***	0.86***

*** p-reikšmė < 0.001, ** p-reikšmė < 0.01, * p-reikšmė < 0.05

Tiesinės regresijos modeliai

Visi nagrinėjami rodikliai buvo logaritmuoti, išskyrus nedarbo lygį bei CPI ir PPI. Regresiniai analizei atrinkome kelis sektorius bei BVP. Kadangi visų regresijų liekanos buvo autokoreliuotos, tai naudodamiesi Cochrane-Orcutt procedūra įvertinome regresijos koeficientus atsižvelgdami į liekanų autokoreliaciją. Lentelėje pateikiami galutiniai sudaryti tiesiniai regresiniai modeliai.

Kai kuriems sektoriams papildomai buvo bandoma įtraukti indikatorinį kintamąjį COVID, kuris mėnesiniams duomenims įgyja 1 nuo 2020 kovo iki 2020 metų birželio mėn. ir 0 kitu atveju bei tiesinio trendo laike kintamąjį. Apgyvendinimo paslaugų tendencijos turėjo du didelius kritimus žemyn: 2010 metų trečiąjį ketvirtį bei 2020 metų antrąjį ketvirtį, todėl jam sudarytas kintamasis breaks, kuris žymi 1 nurodytais ketvirčiais ir 0 likusiais.
Visi nagrinėjami sektoriai turi statistiškai reikšmingą sąryšį su elektros suvartojimu. Taigi, elektros energijos suvartojimui sumažėjus 1 proc., BVP sumažėtų 0.32 proc. Taip pat, elektros energijos suvartojimui sumažėjus 1 proc., pramonės produkcija sumažėtų 0.35 proc. Gamybos ir didmeninės bei mažmeninės prekybos sektoriams įtaką daro šalies eksporto lygis bei pramonės produkcijos indeksas. Šis indeksas įtrauktas, nes jame nebelikę kainų įtakos, t.y., indeksas apskaičiuotas lyginant su baziniais metais, todėl neblogai atspindi pramonės produkcijos trendą. Tiesa, neigiama indekso koreliacija su BVP gali būti paaiškinama tuo, kad sąryšis tarp BVP ir PPI nėra tiesinis. Paslaugų ir maisto bei gėrimų prekybos sektoriams modeliuoti buvo įtraukti trendo ir žyminiai kintamieji, padedantys įvertinti netiktus bet didelius svyravimus.

	C	E_Q	E_M	U	Export	breaks	PPI	Trend	Covid
BVP	0.35	0.32***			0.80***		-0.01***
B_TO_E	0.94**		0.35***		0.47***		0.005***
C	0.30		0.27***		0.64***		0.003***
G	-1.15*		0.29**		1.03***		-0.01***
I56	1.17		0.31‘					0.01***	-0.43***
H	2.87	0.67**		-0.06***
I55	-1.46	0.76*		-0.06***		-0.74***

*** p-reikšmė < 0.001, ** p-reikšmė < 0.01, * p-reikšmė < 0.05

²https://cran.r-project.org/web/packages/orcutt/orcutt.pdf

Modelio gerumo kriterijai rodo, kad sudarytų tiesinių regresijos modelių koreguotasis R kvadratas yra pakankamai didelis, o koreliacija tarp tikrųjų ir sumodeliuotų reikšmių yra ne mažesnė nei 0.84. Dauguma modelių nebeturi autokoreliacijos liekanose dėl Cochrane-Orcutt procedūros. Keliuose modeliuose liekanų autokoreliacija yra arba nepanaikinta arba labai arti reikšmingumo lygmens, taip gali būti dėl to, jog modeliui geriau būtų parinkti kitus nepriklausomus kintamuosius arba jų kombinacijas. Dauguma modelių turi homoskedastines liekanas, taip pat liekanose nėra vienetinės šaknies, tačiau normalumo prielaida dažnai netenkinama.

	DW p-reikšmė	BP p-reikšmė	ShW p-reikšmė	ADF p-reikšmė	Koreguotasis R kvadratas	Koreliacija
BVP	0.13	0.57	0.06	0.01	0.93	0.98
B_TO_E	0.17	0.07	0.00003	0.01	0.88	0.97
C	0.23	0.11	0.00001	0.01	0.89	0.97
G	0.46	0.01	0.04	0.01	0.91	0.98
I56	0.03	0.00005	0.00000008	0.01	0.79	0.84
H	0.05	0.86	0.65	0.04	0.78	0.95
I55	0.06	0.002	0.81	0.01	0.88	0.94